Системы управления банковскими рисками (BRM)

Системы управления банковскими рисками (СУБР, англ. Bank Risk Management Systems, BRM) — это комплексные информационные платформы для идентификации, оценки и контроля всех видов банковских рисков в режиме реального времени, обеспечивающие соблюдение нормативов и поддержание оптимального уровня рискованности операций. Система осуществляет мониторинг кредитного, операционного, рыночного и других видов рисков, проводит количественный и качественный анализ потенциальных угроз, формирует превентивные меры по их минимизации и обеспечивает соответствие требованиям регулятора.

Управление банковскими рисками — это комплексная деятельность, направленная на выявление, оценку, мониторинг и минимизацию различных видов рисков, с которыми сталкивается банк в процессе своей работы. Она включает в себя анализ потенциальных угроз, связанных с кредитными, операционными, рыночными и другими видами рисков, разработку и реализацию мер по их снижению, а также обеспечение соответствия деятельности банка требованиям регулятора и поддержание оптимального уровня рискованности операций. Эффективное управление рисками позволяет банку сохранять стабильность, повышать устойчивость к внешним и внутренним шокам и обеспечивать долгосрочную рентабельность.

Ключевые аспекты данного процесса:

• идентификация и классификация возможных рисков,
• количественная и качественная оценка рисков,
• разработка стратегий и тактик минимизации рисков,
• мониторинг и контроль уровня рисков в режиме реального времени,
• формирование отчётов и аналитических материалов для руководства и регулятора,
• адаптация системы управления рисками к изменяющимся условиям рынка и нормативной базе.

В современном мире цифровые (программные) решения играют важнейшую роль в управлении банковскими рисками, поскольку позволяют автоматизировать многие процессы, повысить точность и скорость анализа данных, обеспечить непрерывный мониторинг рисков и оперативно реагировать на возникающие угрозы. Системы управления банковскими рисками (СУБР) являются ключевым инструментом в руках банка для эффективного управления рисками и обеспечения устойчивого развития.

Системы управления банковскими рисками предназначены для обеспечения комплексного подхода к идентификации, оценке и контролю всех видов банковских рисков в режиме реального времени. Они позволяют финансовым учреждениям соблюдать установленные нормативы и поддерживать оптимальный уровень рискованности операций, обеспечивая при этом соответствие требованиям регулирующих органов и минимизацию потенциальных убытков.

Функциональное предназначение СУБР заключается в осуществлении непрерывного мониторинга различных типов рисков — кредитного, операционного, рыночного и прочих, а также в проведении многоаспектного анализа потенциальных угроз. На основе собранных данных и проведённого анализа системы формируют рекомендации и превентивные меры, направленные на снижение вероятности возникновения негативных событий и минимизацию их последствий, что способствует устойчивому функционированию банка и повышению его финансовой устойчивости.

Системы управления банковскими рисками в основном используют следующие группы пользователей:

• руководители и топ-менеджеры банков, которые нуждаются в оперативной информации о рисковом профиле организации для принятия стратегических и тактических решений;
• риск-менеджеры и специалисты подразделений управления рисками, осуществляющие ежедневный мониторинг и анализ рисковых событий, разработку мер по их снижению;
• сотрудники кредитных подразделений, использующие систему для оценки кредитоспособности заёмщиков и управления кредитными рисками;
• аналитики и специалисты отдела рыночного анализа, которые применяют систему для прогнозирования влияния рыночных факторов на финансовые результаты банка;
• аудиторы и сотрудники внутреннего контроля, проверяющие соответствие операций банка установленным нормативам и требованиям регулятора;
• IT-специалисты и администраторы информационных систем, обеспечивающие бесперебойную работу СУБР и её интеграцию с другими корпоративными системами банка.

Администрирование

Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.

Импорт/экспорт данных

Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.

Многопользовательский доступ

Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.

Наличие API

Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.

Отчётность и аналитика

Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.

На основе своего экспертного мнения Соваре рекомендует наиболее внимательно подходить к выбору решения. При выборе программного продукта класса Системы управления банковскими рисками (СУБР) необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые определят пригодность системы для решения конкретных бизнес-задач финансового учреждения. Важно оценить масштаб деятельности банка, поскольку для крупных многофункциональных финансовых организаций потребуются СУБР с расширенными возможностями интеграции с другими корпоративными системами и поддержкой большого объёма данных, в то время как для небольших банков могут быть достаточны более простые решения с базовым набором функций. Также следует учитывать отраслевые требования и нормативы, которым должна соответствовать СУБР, включая требования регуляторов к отчётности и процедурам управления рисками, технические ограничения существующей ИТ-инфраструктуры банка, возможности по кастомизации системы под специфические бизнес-процессы, уровень защиты данных и соответствие стандартам информационной безопасности, функциональность модулей для мониторинга и анализа различных видов рисков (кредитного, операционного, рыночного и др.), наличие инструментов для прогнозирования и моделирования рисковых ситуаций, возможности генерации отчётности в соответствии с требованиями внутренних и внешних регуляторов, а также удобство пользовательского интерфейса и обучающие материалы для персонала.

Ключевые аспекты при принятии решения:

• соответствие функциональности системы масштабу и специфике деятельности банка (универсальные банки, специализированные финансовые учреждения, МФО и т. д.);
• наличие модулей для мониторинга и анализа ключевых видов банковских рисков (кредитный, операционный, рыночный, репутационный и др.);
• возможности интеграции с существующими корпоративными информационными системами (CRM, ERP и др.);
• поддержка больших объёмов данных и высокая производительность системы;
• соответствие требованиям регуляторов и отраслевым стандартам (например, стандартам Базельского комитета по банковскому надзору);
• наличие механизмов обеспечения информационной безопасности и защиты данных;
• возможности кастомизации и настройки системы под уникальные бизнес-процессы банка;
• наличие инструментов для прогнозирования и моделирования рисковых ситуаций;
• функциональность для генерации отчётности в соответствии с требованиями регуляторов и внутренних процедур;
• удобство пользовательского интерфейса и наличие обучающих материалов для персонала.

Выбор СУБР должен быть результатом комплексного анализа, в котором учитываются не только текущие потребности банка, но и перспективы его развития, возможные изменения в регуляторной среде и технологические тренды в области управления рисками. Необходимо также предусмотреть возможность масштабирования системы и её адаптации к новым видам рисков и изменяющимся бизнес-процессам, что обеспечит долгосрочную эффективность инвестиций в ИТ-решение.

Системы управления банковскими рисками (СУБР) играют ключевую роль в обеспечении стабильности и надёжности банковской деятельности, позволяя эффективно управлять рисками и соответствовать регуляторным требованиям. Преимущества использования СУБР включают:

• Повышение точности оценки рисков. СУБР обеспечивают глубокий анализ и прогнозирование рисков благодаря применению сложных алгоритмов и моделей, что позволяет более точно оценивать вероятность и масштабы потенциальных убытков.

• Оптимизация управленческих решений. Система предоставляет руководству банка актуальную и структурированную информацию о рисках, что способствует принятию обоснованных и своевременных управленческих решений.

• Снижение вероятности финансовых потерь. За счёт раннего выявления и минимизации рисков СУБР помогают предотвратить значительные финансовые потери, связанные с невыполнением обязательств, колебаниями рынка и другими негативными факторами.

• Соответствие регуляторным требованиям. СУБР позволяют банку соблюдать нормативы и требования регулятора, автоматически отслеживая соответствие операций установленным стандартам и правилам.

• Улучшение качества управления активами и пассивами. Система помогает оптимизировать структуру активов и пассивов, учитывая риски и доходность, что способствует повышению финансовой устойчивости банка.

• Автоматизация процессов мониторинга и отчётности. СУБР автоматизируют сбор и анализ данных о рисках, упрощая процесс подготовки отчётов и снижая нагрузку на сотрудников.

• Усиление конкурентных преимуществ. Эффективное управление рисками с помощью СУБР повышает доверие клиентов и инвесторов, что укрепляет рыночные позиции банка и способствует его развитию.

Классификатор программных продуктов Соваре определяет конкретные функциональные критерии для систем. Для того, чтобы быть представленными на рынке Системы управления банковскими рисками, системы должны иметь следующие функциональные возможности:

• мониторинг различных видов банковских рисков (кредитного, операционного, рыночного и других) в режиме реального времени,
• количественный и качественный анализ потенциальных угроз для банка,
• формирование и реализация превентивных мер по минимизации рисков,
• обеспечение соответствия деятельности банка требованиям регулятора,
• идентификация и оценка рисков при проведении банковских операций.

По аналитическим данным Соваре, в 2025 году на рынке систем управления банковскими рисками (СУБР) можно ожидать усиления тенденций к интеграции передовых технологий для повышения точности прогнозирования и управления рисками, углублённого применения методов машинного обучения и искусственного интеллекта, а также развития облачных решений и API-интерфейсов для обеспечения гибкости и масштабируемости систем.

• Развитие алгоритмов машинного обучения. Углублённое использование моделей машинного обучения для анализа больших объёмов данных и выявления скрытых закономерностей, что позволит повысить точность прогнозирования рисков и оптимизировать процессы принятия решений.

• Интеграция технологий обработки естественного языка (NLP). Применение NLP для анализа неструктурированных данных, таких как новостные ленты, отчёты и социальные медиа, что поможет оперативно выявлять потенциальные риски и угрозы для банка.

• Расширение использования облачных технологий. Переход к облачным решениям обеспечит более высокую гибкость, масштабируемость и доступность СУБР, а также снизит затраты на инфраструктуру и обслуживание систем.

• Развитие API-интерфейсов. Усиление тенденции к созданию открытых API для интеграции СУБР с другими корпоративными системами и внешними сервисами, что повысит эффективность обмена данными и улучшит координацию между различными подразделениями и партнёрами.

• Внедрение технологий блокчейн. Использование блокчейн для повышения прозрачности и надёжности операций, а также для создания распределённых реестров, которые позволят снизить риски мошенничества и повысить доверие клиентов.

• Усиление внимания к кибербезопасности. Развитие комплексных решений для защиты данных и предотвращения кибератак, что станет критически важным в условиях растущего числа цифровых угроз и ужесточения требований регуляторов.

• Применение методов предиктивной аналитики. Расширение использования предиктивной аналитики для прогнозирования поведения клиентов и рыночных тенденций, что позволит банкам заранее выявлять потенциальные риски и принимать меры по их минимизации.

Россия

FIS DSS