Описание системы Стресс-тест

Стресс-тест — это система для стресс-тестирования, предназначенная для прогнозирования изменений ключевых показателей в макросценариях, расчёта риск-метрик и подготовки отчётов. Программный продукт «Стресс-тест» от компании-разработчика «Сбербанк» предназначен для проведения прямого и обратного стресс-тестирования с целью прогнозирования изменений ключевых показателей в различных макросценариях. Позволяет осуществлять расчёт прогнозных риск-метрик при бизнес-планировании, генерировать множество макросценариев и формировать отчёты о проведённых тестах.

Система Стресс-тест ориентирована на руководителей и специалистов подразделений риск-менеджмента, финансовых аналитиков, сотрудников департаментов бизнес-планирования крупных финансовых организаций, инвестиционных компаний, а также корпораций с разветвлённой структурой и значительными активами, нуждающихся в инструментах для оценки устойчивости бизнеса в условиях различных макроэкономических сценариев.

Система будет востребована в компаниях банковского сектора, инвестиционных фондах, крупных промышленных и холдинговых структурах, где требуется глубокий анализ потенциальных рисков и прогнозирование изменений ключевых показателей деятельности в кризисных и нестабильных экономических условиях.

Функциональные возможности Стресс-тест:

• Проведение прямого стресс-тестирования. Платформа позволяет моделировать воздействие различных негативных факторов на ключевые показатели деятельности организации, что даёт возможность оценить устойчивость бизнеса к потенциальным рискам и определить уязвимые места в финансовом планировании.

• Генерация макросценариев для обратного стресс-тестирования. Система создаёт множество возможных экономических и финансовых сценариев, что помогает анализировать, при каких условиях могут возникнуть критические ситуации и какие факторы наиболее сильно влияют на стабильность организации.

• Расчёт прогнозных риск-метрик. Платформа осуществляет вычисление количественных показателей риска, которые необходимы для бизнес-планирования и принятия управленческих решений, позволяя оценить вероятность негативных событий и их потенциальное влияние на деятельность компании.

• Анализ изменений ключевых показателей. Система даёт возможность отслеживать и анализировать, как меняются основные финансовые и операционные метрики в зависимости от различных сценариев, что помогает глубже понять динамику развития организации и её чувствительность к внешним и внутренним факторам.

• Оценка устойчивости бизнес-модели. С помощью платформы можно определить, насколько устойчива бизнес-модель компании в условиях экономических потрясений, и выявить слабые звенья, требующие дополнительного внимания и корректировки стратегии развития.

• Подготовка детализированных отчётов. Платформа автоматизирует процесс создания отчётов о проведённых стресс-тестах, включая визуализацию данных и представление результатов в удобном для анализа формате, что упрощает процесс интерпретации информации и её представления руководству и заинтересованным сторонам.

• Поддержка многофакторного анализа. Система позволяет учитывать множество переменных и факторов при моделировании сценариев, что повышает точность прогнозов и глубину анализа, давая возможность более детально исследовать взаимосвязи между различными аспектами деятельности организации.